Запсибкомбанк принял участие в Дне знаний для предпринимателей
а также вручали полезные бизнес-книги. "День знаний для предпринимателей – одно из самых масштабных образовательных мероприятий Тюмени, ...

Риск Айсберга. Рискованная Экспедиция в Теорию Управления Портфелем
# 27193068

Риск Айсберга. Рискованная Экспедиция в Теорию Управления Портфелем

280 р.

Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и нахождению компромисса между риском и вознаграждением на множестве различных наборов финансовых активов

Каждая глава книги поделена на две части

Эта книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, а также частным инвесторам и спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые финансовые рынки

Автор использовал метафору «айсберга» для обозначения срытого риска непривычной, широкомасштабной катастрофы, который не принимается в расчет при стандартной оценке инвестиционных рисков

В первой части все объясняется на интуитивном уровне и «на пальцах»

Вторая же часть содержит все строгое математическое обоснование первой части

Её читателями также будут и управляющие капиталовложениями, и инвестиционные консультанты, и менеджеры пенсионных фондов, и отделы по управлению капиталовложениями страховых компаний, а также банки, осуществляющие валютные операции и операции с ценными бумагами.

О границах применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих

О принятии иррациональных инвестиционных решений

Первая часть обычно включает в себя один-два иллюстративных рисунка либо графика

При этом математическая информация нарезана на «сгустки смысла», каждый из которых можно разбирать отдельно от других

100